ats0307さんの資料 / タグ / R
資料:4件
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統計ソフトRによるVAR入門
- 統計ソフトR によるVAR 入門 1 はじめに 統計ソフト R を用いて VAR(Vector Auto-regression)モデルを推定するためには、二種類の方法があ る．一つは、tseries パッケージを用いて、その中に入っている arima コマンド又は、ar コマンドを用 いる方法である．もう一つは、新しい ...
550 販売中 2006/11/19- 閲覧(6,450) コメント(9)
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ARIMAモデルによる効率的市場仮説の検証
- ? はじめに Fama[1970]は、「市場が利用可能な全ての情報を正しく反映するとは、過去及び現在の情報を価格が全て正しく反映しているという事であり、将来起こりうる価格の変化は、現在入手する事の出来ない新しい情報によって引き起こされる事になる。新しい情報はランダムに発生...
- 550 販売中 2005/12/22
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Rによるデータ整理
- ? データの整理と解析 ? 時系列プロットの解析 本稿で扱うデータは、米国Federal Reserve Bank of New York HPより取得した、2003年10月28日から2005年10月20日までの日次の円ドル為替レートである。このデータを本稿では「rate」と表記する。また、このデータを時系列デ...
- 550 販売中 2005/12/22
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Rによる単回帰分析
- ? データの特性 ? 過程の定常性の確認と加工 本稿で扱うデータは2005年度の東京大学合格者数が日本の上位36位に該当する高校の合格者数と合格者の内の現役合格者数である。本稿では、前者を「pass」と、後者を「genneki」と表記している。また、これらのデータを時系列過程に変...
- 550 販売中 2005/12/22
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