ats0307さんの資料 / タグ / ウォルド分解定理

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  • Wald Decomposition Theorem
  • Wald Decomposition Theorem Any zero mean covariance stationary processxt can be represented in the form of xt = 1X j =0 dj t j + j ; where d0 = 1 ; 1X j =0 d 2 j < 1 The termt is white noise and represents the prediction error defined to bet = xt P[xt j xt 1;]...
  • 550 販売中 2006/12/17
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