一緒に購入された資料 :: ARIMAモデルによる効率的市場仮説の検証
資料:6件
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Rによるデータ整理
- ? データの整理と解析 ? 時系列プロットの解析 本稿で扱うデータは、米国Federal Reserve Bank of New York HPより取得した、2003年10月28日から2005年10月20日までの日次の円ドル為替レートである。このデータを本稿では「rate」と表記する。また、このデータを時系列デ...
550 販売中 2005/12/22- 閲覧(1,923)
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ボラティリティ変動モデルによる効率的市場仮説の検証
- ? はじめに Fama[1970]は、「市場が利用可能な全ての情報を正しく反映するとは、過去及び現在の情報を価格が全て正しく反映しているという事であり、将来起こりうる価格の変化は、現在入手する事の出来ない新しい情報によって引き起こされる事になる。新しい情報はランダムに発生...
- 550 販売中 2006/02/05
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「リスクー神々への反逆」の感想
- 未知の現象を神話で理解してきた人類が、科学により不確定要素をコントロールできるまでに至る過程を多くの例により分かり易く伝わってきし、人類とは何か、「進歩」とは何かをあらためて考えさせられた気がした。前半は古代ギリシャのサイコロ･ゲームから始まって、パスカルやベ...
- 1,100 販売中 2006/07/22
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統計ソフトRによるVAR入門
- 統計ソフトR によるVAR 入門 1 はじめに 統計ソフト R を用いて VAR(Vector Auto-regression)モデルを推定するためには、二種類の方法があ る．一つは、tseries パッケージを用いて、その中に入っている arima コマンド又は、ar コマンドを用 いる方法である．もう一つは、新しい ...
- 550 販売中 2006/11/19
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道路網における分かりやすさの指標としての探索情報量に関する研究
- 道路網における分かりやすさの指標としての探索情報量に関する研究 不特定多数の人々が訪れる都市において人々が皆、安心かつ速やかに目的地に到達するためには分かりやすい街であることが重要である。人々は目的地までの情報を得るために看板などのサインを利用するが、過剰や不足...
- 550 販売中 2007/02/07
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マクロ経済 三面等価の原則について
- 1 「国民経済システム」レポート 『三面等価の原則について』 ＜はじめに＞ ＜ＧＮＰの三面等価＞ １．生産国民所得（国民総生産、ＧＮＰ） ２．分配国民所得（国民総所得、ＧＮＩ） ３．支出国民所得（国民総支出、ＧＮＥ）４．まとめ ＜おわりに＞ 2 国民経済システム ...
- 550 販売中 2008/01/25
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