統計ソフトRによるVAR入門

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資料紹介

統計ソフトR によるVAR 入門
1 はじめに
統計ソフト R を用いて VAR(Vector Auto-regression)モデルを推定するためには、二種類の方法があ
る．一つは、tseries パッケージを用いて、その中に入っている arima コマンド又は、ar コマンドを用
いる方法である．もう一つは、新しい VAR 専用のパッケージである vars パッケージを用いる方法であ
る.ここでは、後者を用いて、VAR モデルの推定を進めていく. vars は元々R に搭載されていないため、
使用するためには、自分でインストールしなければならない. tseries パッケージをインストールした
時と同様に、CRAN のミラーサイトから vars をダウンロードして、R Console上で、>library(vars)
と入力すれば、vars を使う事が出来る.
vars の作動環境は、2.0.0以降であれば良いのだが、この環境を満たしても、vars がうまく作動しな
い場合や、インストール出来ない場合がある．このような場合には、まず最新の 2.3.1以上のバージョン
を再インストールする．再インストールは、「R wiki」のホームページからダウンロードして行えば良
い．新しくインストールした場合には、おそらく Consoleが文字化けしていると思うので、次のように
して正しく日本語表示されるように設定する．
R を立ち上げ、「編集」→「GUI プリファレンス」を選択し、Font を Courier Newから MS Gothic
に変更して、「保存」と「反映」とする．
これで、正しく日本語表示される．次に、vars パッケージのインストールであるが、R のウィンドウ
から「パッケージ」→「パッケージのインストール」と選択して、ダウンロードサイトを選択したら、イ
ンストールするパッケージを選択する画面が表示されるので、その中から vars を選んでインストール
すれば良い．
2 VAR(p) の推定
2.1 使用するデータ
推定を簡単に進めるために、vars に付属のデータセットを用いる.このデータセットは、カナダのマ
クロ経済データで、1980 年の第 1 四半期から、2000 年の第 4 四半期までの期間における次のデータ (各
1
84 個)を含む.
Canadian unemployment rate in %: CUR
Canadian manufacturing real wage: CMRW
Canadian consumer price index: CCPI
Canadian nominal GDP: CGDP
Canadian civil employment in 1000 persons: CCE
そして、次の四つの指標を計算して、これを Canadaとして、使用する事が出来る. 以下、この Canada
を用いて推定を進めていく.
prod = 100
log
CGDP
CCPI
logCCE
e = 100 logCCE
U = CUR
rw = 100 logCMRW
コンソールで、Canadaと入力すれば、Canadaの中味が全て表示されるはずだが、出来ないケースがあ
る．そこで、この Canadaを異なる方法で読み込む．この Canadaは次のサイトで公開されている．
http://www.jmulti.org/data
atse.html
ここには、Canada以外にも様々なデータが公開されているが、その中