慶應・金融論(2021年度)

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    資料紹介

    慶應通信経済学部で合格をいただいた金融論のレポートです。2回目の提出での合格でした。空売り規制撤廃前後での株式ポートフォリオの変化を論じた内容です。
    ※レポート作成の参考資料としてご使用ください。 ※本レポートの使用が剽窃等の不正行為に該当しないよう取扱いには十分ご注意ください。

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    (1)
      まず、株式Aと株式Bの期待収益率(リターン)と標準偏差(リスク)を求める。それぞれの状態が1/3の発生することがわかっているため、株式Aと株式Bの期待収益率と標準偏差は次のようになる。
     株式Aの期待収益率は、0.33×6+0.33×8+0.33×4=5.94%となる。小数点第一位を四捨五入し、6%とする。期待収益率の標準偏差は、分散の平方根を求めることで得られる。まず、株式Aの分散は、0.33×(6-5.94)^2+0.33×(8-5.94)^2+0.33×(4-5.94)^2=2.6435。平方根は、2.6435=1.626…であるため、小数点第三位を四捨五入し、標準偏差は、1.63%とする。
     一方、株式Bの期待収益率は、0.33×7+0.33×3+0.33×11=6.93%となる。小数点第一位で四捨五入し、7%とする。株式Bと同様に、期待収益率の標準偏差は、分散の平方根を求めることで得られるため、株式Bの分散は、0.33×(7-7)^2+0.33×(3-7)^2+0.33×(11-7)^2=10.67。したがって、標準偏差は、3.27%となった(小数点3桁以下は四捨...

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