資料紹介

慶應通信経済学部で合格をいただいた金融論のレポートです。２回目の提出での合格でした。空売り規制撤廃前後での株式ポートフォリオの変化を論じた内容です。
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（１）
　　まず、株式Aと株式Bの期待収益率（リターン）と標準偏差（リスク）を求める。それぞれの状態が1/3の発生することがわかっているため、株式Aと株式Bの期待収益率と標準偏差は次のようになる。
　株式Aの期待収益率は、0.33×6+0.33×8+0.33×4＝5.94％となる。小数点第一位を四捨五入し、6%とする。期待収益率の標準偏差は、分散の平方根を求めることで得られる。まず、株式Aの分散は、0.33×（6-5.94）^2+0.33×（8-5.94）^2+0.33×（4-5.94）^2＝2.6435。平方根は、2.6435＝1.626…であるため、小数点第三位を四捨五入し、標準偏差は、1.63％とする。
　一方、株式Bの期待収益率は、0.33×7+0.33×3+0.33×11＝6.93%となる。小数点第一位で四捨五入し、7%とする。株式Bと同様に、期待収益率の標準偏差は、分散の平方根を求めることで得られるため、株式Bの分散は、0.33×（7-7)^2+0.33×（3-7）^2+0.33×（11-7）^2＝10.67。したがって、標準偏差は、3.27%となった（小数点3桁以下は四捨...

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